Страница 1 из 3 1 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 42
  1. #1
    Administrator
    Вес репутации
    0

    mehanizator: Статистический трейдинг

    Как обычно строят торговые системы? Придумывают условие для входа в позицию и условие для выхода из позиции, потом применяют полученные условия на ценовой график и получают эквити системы как сумму результатов сделок. Таким образом, если представить текущую ситуацию в момент принятия решения в виде набора разных числовых факторов (цена, волатильность, показания разных опорных индикаторов и прочее), то алгоритм системы будет бинарным, то есть выдавать два значения: «вход в позицию» или «выход из позиции». Это привычный всем способ построения системы, но у него есть свои недостатки.

    Например, предполагается, что каждый раз мы входим в позицию одной и той же долей капитала. Однако очевидно, что такой подход довольно негибкий, ведь рыночные ситуации могут иметь разную степень определенности, возможно, иногда имело бы смысл войти в позицию небольшой суммой. То есть, кажется разумным, что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

    Такая возможность появляется, если взглянуть на трейдинг не с привычной точки зрения бинарного торгового алгоритма, навязанного нам производителями средств теханализа, а через математическую статистику. С этой точки зрения ценовое изменение (для определенности - за один бар) характеризуется определенной функцией распределения, у которой есть среднее значение (мат.ожидание) и есть дисперсия, показывающая степень разброса.

    Конечно, мы не знаем в точности, какой будет цена в будущем, но мы можем строить определенные модели, имея на руках набор значимых для принятия решения факторов и достаточную серию исторических данных для проверки взаимосвязей. Модель даст нам оценку сдвига цены в будущем (то есть потенциальную прибыль), а разброс ценовых изменений на исторических данных даст нам оценку дисперсии, которая будет мерой потенциального риска.

    Остался последний шаг – из матожидания и дисперсии придти к размеру позиции, который нужно держать на текущем баре. Однако этот шаг уже фактически сделан здесь: http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=5187 Оптимальный размер позиции пропорционален среднему изменению, поделенному на средний квадрат изменения.

    Итак, все нужное собрали вместе – вместо бинарной модели, выдающей “вход”/”выход”, получаем модель, выдающую оптимальный размер позиции на каждом баре. Каковы преимущества такого подхода? Разумеется, более гибкое использование рыночных особенностей, охваченных построенной нами моделью. Но самое главное – для любых оценок доходности и риска используются не исходы сделок, а данные баров. А баров может быть на порядок больше, чем сделок бинарной системы, а, значит, оценки будут значительно более адекватными.

    Недостатки тоже очевидны: придется пересесть с привычных метастоков с красивыми стрелочками и веселыми графиками индикаторов на скучные таблицы Экселя.

    Автор: mehanizator

  2. #2
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1

    Re: Статистический трейдинг

    Цитата Сообщение от mehanizator
    Автор: mehanizator
    ну наконец-то! ;)

    пошёл вчитываться...
    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  3. #3
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1

    Re: Статистический трейдинг

    Цитата Сообщение от mehanizator
    что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

    ***

    ценовое изменение (для определенности - за один бар) характеризуется определенной функцией распределения, у которой есть среднее значение (мат.ожидание) и есть вариация, показывающая степень разброса.

    ***

    мы можем строить определенные модели, имея на руках набор значимых для принятия решения факторов и достаточную серию исторических данных для проверки взаимосвязей. Модель даст нам оценку сдвига цены в будущем (то есть потенциальную прибыль), а разброс ценовых изменений на исторических данных даст нам оценку вариации, которая будет мерой потенциального риска.

    ***

    Оптимальный размер позиции пропорционален матожиданию, поделенному на вариацию.

    ***

    модель, выдающую оптимальный размер позиции на каждом баре.
    вот это больше всего понравилось!
    и то верно - позиция от волатили!

    а эта модель только для лонга?
    т.е всегда лонг, но объем позиции - "плавает"

    или для двух состояний? лонг/шорт, каждое с плавающей позицией?

    (чето в уме сразу картинка днк нарисовалась)




    или нет: лента мебиуса больше подходит :)))

    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  4. #4
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1
    а не.. вот подходящее изображение и оценка статьи Меха!

    (самые узкие части - моменты перехода?)

    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  5. #5
    Administrator
    Вес репутации
    0

    Re: Статистический трейдинг

    Цитата Сообщение от Technograf
    вот это больше всего понравилось!
    и то верно - позиция от волатили!

    а эта модель только для лонга?
    т.е всегда лонг, но объем позиции - "плавает"
    так если матожидание отрицательное - модель предсказывает падение, ты шортишь. если положительное - модель предсказывает рост, ты лонгуешь. позиция плавно меняется от "шорт на все" до "лонг на все".

  6. #6
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1

    Re: Статистический трейдинг

    Цитата Сообщение от mehanizator
    так если матожидание отрицательное - модель предсказывает падение, ты шортишь. если положительное - модель предсказывает рост, ты лонгуешь. позиция плавно меняется от "шорт на все" до "лонг на все".
    а! ну я так и понял!
    спасибо за статью! буду думать )))))
    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  7. #7
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1
    а цену как представлять? барами, свечками, или линиями?
    и еще.. тайм сохраняется - если цену дискретим барами?
    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  8. #8
    Administrator
    Вес репутации
    0
    Цитата Сообщение от Technograf
    а цену как представлять? барами, свечками, или линиями?
    и еще.. тайм сохраняется - если цену дискретим барами?
    мы ж цену на конец бара собираем, так что все равно. это конечно если ты играешь тупо цену :)

    про тайм не понял.

  9. #9
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от mehanizator
    мы ж цену на конец бара собираем, так что все равно. это конечно если ты играешь тупо цену :)

    про тайм не понял.
    1. мне вот это важно было услышать
    Цитата Сообщение от mehanizator
    цену на конец бара собираем
    тогда больше линейный график подходит?

    2. про тайм - ну это старо-ново-модная штука.. типа избавления от тайма вообще.. ну как в ренко и прочих pof
    ну а если бары сохраняюццо, тогда и тайм (1 мин-5мин-1 час-дн) сохраняеццо..

    Цитата Сообщение от mehanizator
    это конечно если ты играешь тупо цену :)
    3. намек не понял )
    это типа намек, что на матожидание влияет дисперсия?

    (или я не прав с линейным графиком, а на матожидание влияет и хай-лоу?)
    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  10. #10
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1
    Мех, а мои картинки (особенно третья) - хоть в чем-то - в тему?
    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  11. #11
    Administrator
    Вес репутации
    0
    1. ну хай лоу бара это тоже интересная информация, чего уж ее так сразу выкидывать-то? хотя конечно хозяин барин.

    2. ну а как цену нарубать-то? не хотите по времени можете по чему хотите нарубать, главное чтоб можно было посчитать изменение цены и изменения факторов из одного состояния в другое.

    3. ну например если ты играешь какую-нибудь сложную опционную штуку, то тебе может быть и вовсе не важно, где там будет цена, ты на волатильность больше смотришь :)

    картинки да, в тему :)

  12. #12
    Местный Аватар для Technograf
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от mehanizator
    1. ну хай лоу бара это тоже интересная информация, чего уж ее так сразу выкидывать-то? хотя конечно хозяин барин.)
    ага.. ага!
    Цитата Сообщение от mehanizator
    2. ну а как цену нарубать-то? не хотите по времени можете по чему хотите нарубать, главное чтоб можно было посчитать изменение цены и изменения факторов из одного состояния в другое.
    так! так! [что-то записывает]
    Цитата Сообщение от mehanizator
    3. ну например если ты играешь какую-нибудь сложную опционную штуку, то тебе может быть и вовсе не важно, где там будет цена, ты на волатильность больше смотришь :)
    ах вот ты ж как! как то я упустил из виду, что и цена бывает не важна!!!
    Цитата Сообщение от mehanizator
    картинки да, в тему :)
    Доверительное управление на индивидуальных условиях

  13. #13
    Местный Аватар для zemma
    Вес репутации
    26135
    Лёх, не пойму ты прикалываешься или инфу уточняешь?
    Светик))

  14. #14
    Местный Аватар для zemma
    Вес репутации
    26135
    Хорошо вам, программерам_математикам. А у меня вот даже если есть идеи, мне их НЕ протестить
    Светик))

  15. #15
    Administrator
    Вес репутации
    0
    Цитата Сообщение от zemma
    Хорошо вам, программерам_математикам. А у меня вот даже если есть идеи, мне их НЕ протестить
    да уж, плохо вам, непрограммерам-нематематикам :)