Страница 1 из 10 1 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 150
  1. #1
    Administrator
    Вес репутации
    0

    Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

    Я думаю, мало найдется людей, которые хотя бы раз поинтересовавшись трейдингом, не слышали о том, что нужна торговая система. Что это за зверь и как его завести для себя, я и хочу сегодня разобрать, вернее представить свой взгляд на эту проблему.

    Итак, что есть «торговая система» (ТС)? Это свод правил, по которым мы работаем на рынке. По большому счету, если мы открываемся с рынка при определенных условиях (возможно опираясь только на интуицию) и знаем, когда мы закрываемся и/или переворачиваемся, если не угадали с направлением сделки, то это тоже торговая система. Другое дело, как долго ей можно успешно следовать? Все-таки трейдинг – это большая нервная нагрузка, а значит одна из первоочередных задач, которые стоят перед торговой системой, это сделать работу на рынке более комфортной и спокойной.

    Если вы откроете любую книгу, где освящается вопрос построения ТС, то увидите список вопросов, ответив на которые, в конечном счете, получите нужный свод правил:
    1. Чем торгуем?
    2. На каком интервале работаем?
    3. Тип ТС (по тренду, против тренда, в канале)?
    4. Список индикаторов?
    5. Каким лотом/лотами работаем?
    6. Ставим ли стоп-лосс?
    7. Как входим в рынок?
    8. Как берем прибыль? И т. д.
    Вопросов можно поставить очень много. Но начинать, мне кажется, нужно не с них.

    Чтобы созданная система была эффективной и могла приносить деньги долгое время, прежде всего, нужно заглянуть в себя. Все начинается с трейдера и на нем же и заканчивается. На что же мы должны обратить внимание?

    Есть вещи, которые мы не в состоянии изменить, например, свой темперамент. Рейтинг темпераментов по степени душевных затрат для достижения успеха на финансовых рынках, на мой взгляд, выглядит так: флегматики, сангвиники, холерики, меланхолики. Это значит, что меланхолику потребуется намного больше сил, чем флегматику. Холерику лучше не торговать вручную. Его решение механическая торговая система (МТС). Флегматикам и сангвиникам преуспеть в трейдинге проще, не важно ручная ТС или механическая. Здесь просто дело вкуса и запаса знаний.

    Значит ли, что меланхолик и холерик должны бросить трейдинг, а все флегматики и сангвиники созданы для этого вида заработка? Я бы не была так категорична, тем более, что в чистом виде темпераменты встречаются редко. Я за то, чтобы видеть свои слабые стороны и компенсировать их сильными. Если есть желание – способы найдутся. Например, скучно «живому» темпераменту на днях и неделях, пожалуйста, есть интервалы от минуты и выше. Если человек не любит спешить с решениями – дневные интервалы и выше дадут массу времени все «взвесить».

    При этом я не ставлю вопрос «работа или игра?». Если Вы стоите перед необходимостью создать ТС, значит это уже не игра и не просто развлечение.

    Когда Вы нашли подходящий таймфрейм и в результате определили свой образ жизни, остальное становится делом техники. Главное, пропускать все решения через фильтр «нравится/не нравится». Никто не может следовать правилам, если они не комфортны. Никогда индикатор не станет помощником, если он не нравится. Трейдинг похож на брак. Если любви нет, нечего и начинать. Стремление все рассчитать потребуется позже.

    Более того, если мы находим рынок, который нам нравится, то мы открываем путь своей интуиции. Она начнет помогать зарабатывать и тогда, когда по всем законам логики и по всем показаниям индикаторов успех мало вероятен. Но вот делать ставку только на интуицию, по-моему, не стоит. Инструмент она тонкий, от частого использования может прийти в негодность.

    Далее решаем, как мы взаимодействуем с рынком: идем ли мы за трендом, работаем против тренда, то есть, ловим откаты, либо действуем в границах канала? Самое простое – следить за трендом. Однако, есть рынки, а сейчас это «беда» и многих трендовых рынков, когда цены колеблются в определенном диапазоне. То есть эффективно с ними работать, создавая ТС для канала. Самым сложным и, по мнению большинства, неблагодарным делом является работа против тренда. Здесь преуспевают единицы. Рынок, конечно, «дышит», но это «дыхание» перспективнее использовать для более удачного входа в рынок и для взятия с него максимума.

    Теперь можно выбрать индикаторы. Их придумано столько, что найдутся на любой «вкус» и под любую систему. Вот только не забудьте оставить место для самой цены . Почему речь идет о нескольких индикаторах? Потому что каждый индикатор имеет «слабые» места.

    Сначала смотрим на истории, в каких случаях он нас подвел, и ищем, как это компенсировать. Скажем, к трендовому индикатору добавляем осциллятор. Дальше смотрим на истории, как они работают вместе. Может быть, в дело будет введен игрок со скамейки запасных.  В этот момент у нас уже появляются основные правила торговой системы: правила открытия и закрытия позиций, правила установки стоп-лосса либо другие методы страхования от убытков. Мы уже примерно получаем представление о возможной доходности системы.

    При этом важно, чтобы правила ТС были просты и понятны, их должно быть мало.

    А дальше обязательный тест системы на демо-счете с реальными котировками. Этот момент очень часто хочется опустить. Новая система вдохновляет, кажется, что все уже здорово, протяни только руку, и деньги всего мира уже твои. Но не стоит спешить. Каким бы «живым» ни был темперамент, нужно взять его под контроль и пройти данный период. Причина, почему это важно, проста. На истории все слишком очевидно. Мы «открываем» позицию по нашей системе, потому что уже видим, как развивались события. При тесте только на истории легко попасть в мир иллюзий. А вот когда не знаешь, что дальше, начинается самое интересное. Это не только тест системы, это еще и тест Вас как трейдера., тест того, насколько Вам подходит то, что Вы создали.

    Сложен тест на реальных данных еще и тем, что он требует вести дневник с указанием причин тех или иных действий и что случилось потом. Даже если позиция закрыта, важно отследить, что было с ценой дальше и почему. Этот анализ поможет не только получить чисто математические показатели системы (максимальная просадка, фактор восстановления, прибыльность/убыточность), но и найти те психологические установки, которые мешают успеху.

    Я в свое время столкнулась со следующей проблемой. Пока депозит был маленький и лоты, соответственно, тоже, результаты действий были хорошими. Сто долларов за месяц с небольшим я превратила в тысячу. А вот дальше я начала совершать глупейшие ошибки. Причем в конце дня, после очередного убытка, я в шоке разбирала свои действия и не находила ответ на вопрос: «Как я могла такое сотворить, когда абсолютно четко было видно, что нужно делать так и так?!» Было ощущение, что какой-то бес закрывает мне глаза и подталкивает к пропасти. Этими бесами оказались вполне обычные для советского человека установки: «деньги зарабатываются тяжело», «чем больше денег, тем больше проблем», «нечего лезьть со свиным рылом в калашный ряд», «слишком много денег».

    Пришлось бросить трейдинг на определенное время и убирать это все. Результат – теперь форекс основной источник дохода. Без дневника с указанием мыслей и побудительных мотивов к действиям, я бы до причин не докопалась. Кроме того, дневник, несмотря на обилие нехороших слов, написанных красным цветом, укрепил меня в решимости не уходить с рынка, а искать выход. Я четко увидела: в анализе и прогнозе не ошибаюсь. День отыгрывает, как я предполагаю. Уверенность в себе – очень важный фактор успеха.

    Ну и думаю, лишним будет повторять, что следовать своей системе надо жестко. Особенно в период тестов в реал-тайм.

    Надеюсь тем, кто никогда еще не составлял своих систем, теперь понятно, как действовать.

    Но есть еще один важный вопрос, которому нужно уделять время. Это математические характеристики системы. Как определить, насколько хороша Ваша система и чем она лучше других? За период тестирования считаем (лучше в пунктах):

    1. Чистая прибыль. В денежном выражении прибыль - это разница между последней суммой на депозите и начальной. В пунктах подсчитываем по таблицам, которые ведем во время теста (дата и время открытия и закрытия позиции, цена открытия, цена закрытия, прибыль/убыток в пунктах, иногда для отладки системы, вернее поиска способа взятия прибыли, можно отметить максимум хода цены. Полезно бывает оценить, сколько могли взять и не взяли).

    2. Максимальный нарастающий убыток (или максимальная просадка депозита). Просадка – это максимальный накопившийся убыток за все время тестирования системы. Если представить динамику изменения депозита в виде графика, то самая глубокая яма и будет просадкой. Если результаты сделок записывались в виде таблицы, то это будет серия подряд идущих минусов, может быть с небольшим плюсом между ними.

    3. Профит-фактор. Считаем сумму всех прибылей за период теста и отдельно сумму всех убытков, затем первую сумму делим на вторую. Профит-фактор должен быть выше единицы. Естественно система с профит фактором 1,9 лучше системы с профит-фактором 1,1.

    Но! Бывают успехи, связанные с очень счастливыми стечениями обстоятельств, которые могут и не повториться. Поэтому данные по прибыльности будут более достоверными, если из валовой прибыли мы уберем сумму прибыли по самой успешной сделке. Например, в среднем, система дает 70-80 пунктов, но был момент, когда вы зафиксировали 150. Из расчетов эту сделку лучше убрать, чтобы достоверность эффективности системы была выше.

    4. Фактор восстановления. Это очень важный показатель эффективности системы, который позволяет понять, как быстро наша система может восстановиться после серии потерь и может ли. Может быть, после ухода со 100 000 до 88 000, мы к первоначальному уровню депозита так и не вернемся. Ясно, что в таком случае ТС надо переделывать. Чтобы определить этот показатель мы делим первый пункт на второй, то есть, делим прибыль на максимальную просадку. Систему надо переделывать, если фактор восстановления меньше 2. То есть по-хорошему, мало «отыграть» 22 000 тугриков, еще бы 22 000 сверху взять, в прибыль.

    Если предыдущие показатели логичнее считать в пунктах, то следующие уже могут дать нам вполне конкретные экономические данные:

    5. Минимальный требуемый депозит для работы по этой ТС = максимальная просадка (в денежном выражении)х2+минимальный депозит, необходимый для открытия сделки минимальным лотом, который вы заложили для работы в систему+сумма комиссии при открытии сделки, если есть. Понятно, что размер лота тесно связан с правилами управления капиталом, которые Вы для себя приняли.
    6. Отдача - показатель, который показывает, во сколько раз можно увеличить минимальный депозит, торгуя по нашей системе. Для этого чистую прибыль в тугриках делим на сумму минимально-требуемого депозита.

    Это основные моменты, позволяющие нам оценить наше творение. Однако, первые четыре показателя лучше мониторить постоянно. Мир не стоит на месте, рынки меняются и система может начать давать сбои. Например, раньше движения евро и фунта стерлингов были во многом синхронны. Евро начинал формировать тенденцию первым. Допустим, он начинал движение вверх. Это значило, что скоро и фунт начнет движение вверх, но пойдет вверх более энергично и пройдет больший путь, чем евро. Было очень удобно, знаете ли. Смотришь на евро, видишь разворот, фиксируешь прибыль по фунту и готовишь новую позицию. Сейчас этот сценарий не работает. Бывают дни, когда цены по этим валютам идут в разные стороны, либо один инструмент живет бурной жизнью, а на втором рынке тишь да гладь. Это очевидный пример. Часто изменения, влияющие на доходность системы, не так очевидны. Лучше держать руку на пульсе.

    И последний вопрос: зачем такие сложности? Сейчас так легко купить готовую систему или советника, а то и вообще скачать бесплатно. Можно. И кто-то, наверное, даже умудряется жить с чужими системами прибыльно. Но угроза постоянно нарушать чужие правила, важность которых не может быть до конца прочувствована не создателем системы, будет слишком велика. На мой взгляд, если берешь чужую систему, то менять ее под себя все равно придется, что в итоге выльется в создание новой, своей, системы. Чужая система просто станет отправной точкой. Круг замыкается – мы возвращаемся к тому, с чего начинали.

    Давайте подытожим, что нам в итоге даст торговая система? Прежде всего, создание своей прибыльной торговой системы позволит остаться в спекулятивной торговле надолго, как питстоп в картинге позволяет болиду успешно достигать финиша. Но самое важное, мы подкрепляем уверенность в своих силах и в своих действиях, без которой «делать деньги» на финансовых рынках просто не возможно.

    Автор: Евгения Мацина, специально для Русского Трейдера.

  2. #2
    Местный Аватар для Котя
    Вес репутации
    1
    уверенность в своих силах и в своих действиях, без которой «делать деньги» на финансовых рынках просто не возможно.
    Да с этим трудно не согласиться.Только Вера в то что твои действия основаны на объективных вещах и закономерностях, поможет не убежать с рынка при серии неудач ,и относится к рынку не эмоционально,а рационально.
    Дайте мне бесконечно длинный стоп,и я возьму бесконечно большой и глупый профит.

  3. #3
    Местный Аватар для Dim_plus
    Вес репутации
    33
    Мне понравилась статья в целом, но особенно про темпераменты трейдеров. Все сжато и очень дельно! +5! :)
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось даже мудрецам"

  4. #4
    Местный Аватар для Commenced
    Вес репутации
    1
    Вы меха еще не разорили?
    Юра.

    Начитанный болван - самая докучливая разновидность дурака. - Д. Тейлор

    Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец. - Цицерон

  5. #5
    Вес репутации
    0

    Re: Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

    Цитата Сообщение от mehanizator
    Автор: Евгения Мацина, специально для Русского Трейдера.
    Гугл находит только статьи этого автора, но не трейды или стейтмент.
    Из статьи непонятна метода поиска зарабатывающего алго, точнее этой методы нет вообще. Ведение дневника для нахождения и исправления ошибок слишком затратно по деньгам и времени, проще пользовать тестер... но для этого нужен алго, которого нет и не понятно как его делать.

  6. #6
    Аватар для Sergiovy
    Вес репутации
    0
    Цитата Сообщение от Commenced
    Вы меха еще не разорили?
    +1 :)))))
    ...

  7. #7
    Вес репутации
    0
    ряды одураченных случайностью никогда не поредеют)))

  8. #8
    Вес репутации
    0
    Цитата Сообщение от Artem MS
    ряды одураченных случайностью никогда не поредеют)))
    пока не найдешь свой путь в случайности...

  9. #9
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

    Цитата Сообщение от _denis
    Из статьи непонятна метода поиска зарабатывающего алго, точнее этой методы нет вообще.
    О том и статья, что единого алгоритма быть не может, так как мы все слишком разные. Здесь только порядок действий для новичка, как нащупать свой путь и свой алгоритм с учетом своих достоинств и недостатков. Нет Грааля и никогда не будет.
    Я верю что эта сделка будет убыточной. Очень убыточной. (Ларри Уильямс)

  10. #10
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

    Цитата Сообщение от _denis
    Ведение дневника для нахождения и исправления ошибок слишком затратно по деньгам и времени, проще пользовать тестер... но для этого нужен алго, которого нет и не понятно как его делать.
    Что касается ведения дневника, дело каждого, как вы его ведете, главное, чтобы он был. Тестер облегчает работу, но, если человек торгует вручную, то самая главная составляющая торговли - трейдер - остается не исследованной. Ошибки не всегда кроются в системе. Мне времени на фиксацию причин своих действий хватает. Что еще делать, когда позиция открыта, а все статьи написаны? :):):)
    Я верю что эта сделка будет убыточной. Очень убыточной. (Ларри Уильямс)

  11. #11
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Commenced
    Вы меха еще не разорили?
    Не иначе холерик :):):)
    Я верю что эта сделка будет убыточной. Очень убыточной. (Ларри Уильямс)

  12. #12
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Antares
    пока не найдешь свой путь в случайности...
    Вы никогда не думали, что наши пристрастия, то, что нам нравится или не нравится - это далеко не случайности? Что, если наши чувства - это заложенный природой механизм, помогающий найти правильный для нас путь? Только все надо правильно использовать. При построении системы - эмоции важны, при ее использовании наоборот - руководить должен разум.
    Я верю что эта сделка будет убыточной. Очень убыточной. (Ларри Уильямс)

  13. #13
    Местный Аватар для Конвертор
    Вес репутации
    151
    вот критиканов понабежало...
    нормальная статья!

    многие вообще не могут сформулировать как они торгуют, чего уж о системе говорить..

    так что алгоритм простой:
    1. формулируем условия входов и выходов
    2. проверяем на исторических котировках
    2.1. если нет прибыли, возвращаемся к п. 1
    3. ???
    4. PROFIT!
    потрошу потрошителей граалей

  14. #14
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

    Цитата Сообщение от mehanizator
    Итак, что есть «торговая система» (ТС)? Это свод правил, по которым мы работаем на рынке.
    Это было бы слишком просто. Эка невидаль, придумал себе свод правил и торгуй так, будто рынком рулишь ты своими правилами. Слил - значит правила не те, сочиняй по-новой. Итак до китайской пасхи, если раньше за долги не грохнут.
    На самом деле трейдинг имеет три составляющих: 1)прогноз, 2)тактические приемы торговли и 3)стратегия управления капиталом (мани-менеджмент). Действительно, любой трейдер, во-первых, на основании анализа рынка делает прогноз движения цены. Во-вторых, в зависимости от от прогнозируемой ситуации на рынке надо выбрать тактические приемы торговли, которые должны соотноситься с объемом депозита. А все остальное от лукавого или от незнания. Допустим, депо = 5000 ед. Прогноз по евро на три дня: спуск до 1.3276 - подъем до 1.3395 - падение до 1.3070. Посколько явно даун-тренд, то шорты надо держать, а лонги отрубать без сожаления. Это достигается разными тактическими приемами. При этом на случай ошибочного или неточного прогноза объем позиций должен быть таким, чтобы депо имел запас прочности. И это еще не все, с повышением достоверности прогноза тактика может перерасти в агрессивную, а коэфф. использования депо необходимо увеличивать. А при сомнениях в точности прогноза или изменении характера рынка наоборот, тактика осторожная, коэфф. использования депо минимальный. Иначе говоря, надо торговать по тренду, а не выдумывать правила для рынка.
    глаза боятся, руки наливают.
    Народная мудрость.

  15. #15
    Вес репутации
    0

    тестер

    А есть ли тестеры для "чайников" - тех кто не умеет программировать?