Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 19
  1. #1
    Administrator
    Вес репутации
    0

    MikeCurious: Контр-трендовая стратегия на ММВБ

    Здравствуйте, хочу подарить трейдерам свою стратегию, по которой в бытность свою с 2005 по 2006 год смог увеличить депо с 3000 до 13000. И потом в 2007-2008 с 25000 по 60000 (пик 88). Сразу скажу стратегия не грааль (как же так?! ну вот так), потому что имеет достаточно жесткое ограничение по максимальной прибыли в рублях. Поэтому с чистой совестью здесь ее описываю, т.к. очень маловероятно что вернусь к ней. Надеюсь пригодится начинающим трейдерам с небольшим депо.

    Итак, общее описание стратегии: Контр-трендовая стратегия на ММВБ, на бумагах среднего эшелона, которые торгуются, но не очень активно. Время удержания позиции в среднем 0.5-2 дня.

    Суть ее в том, что выбираем некоторую бумагу, и покупаем на "биде", продаем на "аске". Лучшее состояние рынка для прибыли - боковик или слабый рост. Худшее - резкое падение всего рынка. При резком росте, вы просто останетесь в стороне, что тоже не очень хорошо.

    Основная цель - наша заявка должна быть лучшей в стакане. Хотя есть некоторые ограничения,
    ниже я их опишу.

    Первая задача: Выбрать акцию для торговли. Одна из важнейших задач. Этот выбор повлияет очень сильно на вашу торговлю. Для выбора нужно сохранить в середине дня текущие котировки всех акций с колонками bid,ask и кол-во сделок. Дальше в экселе построить форумулу спреда в %=(ask-bid)/bid И ссортировать бумаги по нему. Чем больше спред, тем лучше. Чем больше сделок тем больше. Дальше находите такую "среднюю" бумагу, по которой достаточно сделок (желательно в районе 50), и большой спред. Рекомендую попробовать на нескольких. Также обязательно учитывайте собственные ощущения от торговли. Бумага должна вам нравится :). Почувствуйте, что вы можете брать оттуда прибыль.

    Кстати внимательно посмотрите в настройках терминала фильтр по акциям, почему-то многие брокеры по умолчанию отсеивают половину названий. Во всяком случае у меня так было.

    Периодически возвращайтесь к этому пункту, ситуация на рынке меняется, возможно появятся другие выгодные акции. Моими "любимыми" акциями были ТомскЭнерго, Дальэнерго (п), Возрождение (п), Аптека 36 и 6, СаратовЭнерго, Ярославич, Сиб-Тлк (единственная маржевая бумага с прибылью при такой стратегии). Хотя сейчас может конъюнктура поменялась, два года прошло.

    Вторая задача: Расчет средней по цене и границ торговли. В роботе я брал EMA(0.01) по минуткам, в обычной средней это где-то SMA(13) на пятнадцатиминутках. Ну или на глазок - средняя цена за полдня. С учетом вечера, если это начало дня. Прибавляем к ней +-1%, это наш минимальный спред. Пришел к нему опытным путем. Если бумага активная, то можно чуть меньше. Вот эти 2 цены (которые постоянно пересчитываются, удобнее конечно графиком) являются "краями" за которые заходить нельзя! Т.е продавать ниже верней линии SMA+1% нельзя и покупать выше SMA-1% тоже нельзя. Даже если очень хочется. Ждите. Цена придет к вам. Ну или SMA к цене, если не повезет. Вообще терпение и внимательность в торговле на вес золота.

    Третья задача: Собственно торговля - ставим заявки лучшими, но не переходя за лимит (см. выше). Можно не обращать внимания на маленькие заявки, которые явно меньше ваших, не стоят они дерготни. Желательно "упираться" в большие заявки и ставить сразу перед ними. Если таких заявок нет, или они очень далеко, то ставьте на SMA+-2%. Это максимальный спред и больше вам просто не дадут.

    Четвертая задача: Учет. Обязательно ведите журнал сделок. Сложно, неприятно, муторно особенно вначале, но надо. Причем делайте сводку по каждой акции, чтоб определить какая лучше торгуется какая хуже. Без этого просто нереально держаться определенной стратегии долго. Сразу возникает желание сделать наоборот, по другому и т.д.

    Это основное описание стратегии, дальше идет более личная а потому эмоциональная часть, не относящаяся прямо к стратегии, хотя тоже желательно ее прочесть. Итак встречайте!

    Форс-мажор: "Нет! Что за..... Как?! Почему?! Что делать?! НЕТ!!!!!! Этого просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!"
    Если у вас этого не было то... будет, обещаю ;). Поторгуйте подольше и обязательно будет. Я переживал состояние форс-мажора трижды за свою торговлю. В первый раз я потерял все свое депо до копейки за сутки, слава богу депо было небольшое, во второй -30%, в третий -40%.
    Что же действительно делать в ситуации когда "ну полный ппц"? Я могу предложить только два совета
    1) Закрывайте. Закрывайте все сразу и не раздумывая. В смысле лучше конечно раздумывая, как выйти с минимальными затратами. Но ни в коем случае не принимайте решения "переждать бурю".
    2) После ухода в кеш не торгуйте неделю. Не меньше. Используйте этот шанс (а это именно шанс!) для кардинального улучшения своей стратегии (или придумывания новой). Это тот самый пинок под зад, которого вам так не хватало :)

    В первый раз, когда я обанкротился, я как раз и нарушил свое правило 2. Я купил СаратовЭнерго(п) упавший вдвое за сутки! После этого он стал потихоньку расти, я и подумал что вот, кризис прошел, щас отыграюсь. На следующий день торговля им на ММВБ прекратилась...

    Именно после этого банкротства я стал програмить не просто программу для анализа, а полноценного робота с диверсификацией бумаг. Сейчас, думая об этом задним числом - когда б я еще дошел до этого, если не банкротство.
    Так что все к лучшему :).

    Во второй раз я нарушил существенно первое правило, потому продал все бумаги (после двух нервных выходных и сумашедшего по переживаниям понедельника) практически на самом минимуме. Если б я продал в первый же день, когда ко мне пришла мысль "что такого не может быть! чтоб все бумаги синхронно и сильно падали, куда же делась диверсификация?!", я потерял бы 10-15% а не 30.

    В третий раз, к счастью, я уже не нарушал их и поэтому потерял не все депо, а только часть. Если б я продолжил торговать путами, как до этого, после 3го "облома", думаю я закончил маржинколом - это был август 2008.

    Автор: MikeCurious, специально для Русского Трейдера.

  2. #2
    Местный Аватар для Конвертор
    Вес репутации
    151
    спредовая стратегия на 2м эшелоне? ) жесть...

    Лучшее состояние рынка для прибыли - боковик или слабый рост. Худшее - резкое падение всего рынка.
    понятно,
    а как это определить заранее? ;)

    и в какой момент времени выходить, когда "не получилось"
    потрошу потрошителей граалей

  3. #3
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Конвертор
    понятно,
    а как это определить заранее? ;)

    и в какой момент времени выходить, когда "не получилось"
    1) Никак не определять. Просто принять как данность, что бывают разные периоды. Просто если вы потеряли на падении (но заметно меньше чем рынок, что обычно и бывает), не переживайте и ждите отката/боковика.

    2) Как определять момент выхода решайте сами. Как я сам "прерывался" описал выше, см. форс-мажор. В принципе можно поставить стоп на торговлю поменьше ~15-20% просадки. Меньше не считаю правильным, т.к. торговля без колебаний не бывает.

  4. #4
    Вес репутации
    0

    Re: MikeCurious: Контр-трендовая стратегия на ММВБ

    Спасибо Вам за раскрытие своего опыта перед широкой аудиторией.
    Вы написали: «Худшее - резкое падение всего рынка. При резком росте, вы просто останетесь в стороне, что тоже не очень хорошо».
    Я полагаю, что Вы имели ввиду, «что тоже не очень плохо»?
    Классик

  5. #5
    Местный Аватар для Котя
    Вес репутации
    1
    От себя замечу что в статье не указан размер позиции при торговле по отношению ко всему счёту,ну и желательно к общим фин.ресурсам.Если это на все и без стопов,то отличный пример как не надо торговать.
    Дайте мне бесконечно длинный стоп,и я возьму бесконечно большой и глупый профит.

  6. #6
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Котя
    От себя замечу что в статье не указан размер позиции при торговле по отношению ко всему счёту,ну и желательно к общим фин.ресурсам.Если это на все и без стопов,то отличный пример как не надо торговать.
    Вначале весь счет на 1 инструменте. Потом разбил поровну на 8 (когда робота написал). А насчет "как не надо торговать"... ну я совершенно не считаю этот опыт "плохим". Будь моя воля, повторил бы. Единственное, что считаю настоящей ошибкой, это повторный вход после "выхода по стопу". О чем и написал. Стоп есть на самом деле, просто он достаточно большой. И ручной, а не автоматический.

  7. #7
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: MikeCurious: Контр-трендовая стратегия на ММВБ

    Цитата Сообщение от СергейV
    Спасибо Вам за раскрытие своего опыта перед широкой аудиторией.
    Вы написали: «Худшее - резкое падение всего рынка. При резком росте, вы просто останетесь в стороне, что тоже не очень хорошо».
    Я полагаю, что Вы имели ввиду, «что тоже не очень плохо»?
    Нет, я написал правильно. Потому что в сравнении с рынком, при резком росте вы начинаете проигрывать. Цель все таки заработать. А не "потерять поменьше".

  8. #8
    Местный Аватар для Котя
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от MikeCurious
    . Единственное, что считаю настоящей ошибкой, это повторный вход после "выхода по стопу".
    Я думаю ошибкой надо считать мнение что на рынке можно прибыльно существовать только с помощью одной торговой схемы.Рынок всегда в развитии и всегда новый.Незыблемы только основы.А именно ими все торгующие обычно и пренебрегают в погоне за сиюминутной копейкой.
    Дайте мне бесконечно длинный стоп,и я возьму бесконечно большой и глупый профит.

  9. #9
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Котя
    Я думаю ошибкой надо считать мнение что на рынке можно прибыльно существовать только с помощью одной торговой схемы.Рынок всегда в развитии и всегда новый.Незыблемы только основы.А именно ими все торгующие обычно и пренебрегают в погоне за сиюминутной копейкой.
    Полностью согласен. И....? Выводы какие из этого? Не торговать вообще даже по своей первой (и потом пока единственной) системе? Глупо. Надо же с чего-то начинать.

  10. #10
    Местный Аватар для Котя
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от MikeCurious
    Полностью согласен. И....? Выводы какие из этого? Не торговать вообще даже по своей первой (и потом пока единственной) системе? Глупо. Надо же с чего-то начинать.
    Да ввод что начинать надо с изучения основ.Фундамент,диверсификация,управление деньгами.А уж потом разные тех.прибабахи.Неслучайность результата от которых близка к 0.
    Дайте мне бесконечно длинный стоп,и я возьму бесконечно большой и глупый профит.

  11. #11
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Котя
    Да ввод что начинать надо с изучения основ.Фундамент,диверсификация,управление деньгами.А уж потом разные тех.прибабахи.Неслучайность результата от которых близка к 0.
    Хотел бы я посмотреть на трейдера который начинал с изучения манименеджмента, а не с поиска прибыльных стратегий/индикаторов. Если такие есть отзовитесь :).
    И потом правильная диверсификация и манименеджмент на убыточной стратегии приведет к более плавному и, возможно, более медленному сливу. А фундаментальный анализ это НЕ ММ. Это просто еще одна из стратегий. Уверен есть ситуации когда прибыльна, и есть когда нет. Во всяком случае фундамент это для долгой торговли. Что, например, для меня просто психологически не подходит.

  12. #12
    Местный Аватар для Котя
    Вес репутации
    1
    [quote="MikeCurious"]
    Хотел бы я посмотреть на трейдера который начинал с изучения манименеджмента, а не с поиска прибыльных стратегий/индикаторов. Если такие есть отзовитесь :).
    Я например.Не знаю до сих пор ни одного индикатора.А с деньгами имел дело с 93 года.И что бывает при плохом управлении деньгами знал вполне конкретно.
    И потом правильная диверсификация и манименеджмент на убыточной стратегии приведет к более плавному и, возможно, более медленному сливу
    .Да .И даст время и возможность отыскать и исправить ошибки.
    А фундаментальный анализ это НЕ ММ. Это просто еще одна из стратегий. Уверен есть ситуации когда прибыльна, и есть когда нет.
    Это самая прибыльная стратегия в сочетании с ММ и торговлей по технике.
    Во всяком случае фундамент это для долгой торговли. Что, например, для меня просто психологически не подходит.
    А деньги психологически вообще очень тяжело зарабатываются.Приятно только тратить и понты метать.
    Дайте мне бесконечно длинный стоп,и я возьму бесконечно большой и глупый профит.

  13. #13
    AU
    Вес репутации
    0

    Re: MikeCurious: Контр-трендовая стратегия на ММВБ

    Цитата Сообщение от MikeCurious
    Дальше в экселе построить форумулу спреда в %=(ask-bid)/bid И ссортировать бумаги по нему. Чем больше спред, тем лучше. Чем больше сделок тем больше. Дальше находите такую "среднюю" бумагу, по которой достаточно сделок (желательно в районе 50), и большой спред.
    Спасибо, интересно было прочитать про толковый подход к выбору инструмента
    Еще интереснее было бы поизучать текст программы-робота :)
    Нет уверенности в завтрашнем дне: какое оно будет, завтрашнее дно?

  14. #14
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: MikeCurious: Контр-трендовая стратегия на ММВБ

    Цитата Сообщение от AU
    Еще интереснее было бы поизучать текст программы-робота :)
    Нет уж увольте :) это стоит явно дороже одной статьи. Во всяком случае для меня.

  15. #15
    Вес репутации
    0
    Какие у вас были дневные обороты?
    При торговле не было проблем с "гонкой" за лучшую цену??