Страница 1 из 3 1 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 31
  1. #1
    Administrator
    Вес репутации
    0

    Е.Мацина: ADX – надежная основа торговой стратегии

    Сегодня я хочу предложить вашему вниманию способы использования моего любимого индикатора, который называется «Система направленного движения». Я буду называть его ADX, имея ввиду весь комплекс представляющих его линий.

    Некоторые мэтры технического анализа утверждают, что ADX позволяет извлечь прибыль только из значительных тенденций. По моему мнению, он хорош и для работы внутри дня.

    Я его использую уже на протяжении 5 лет, и ни одно решение на рынке не принимаю без его участия.

    Для тех, кто не знаком с этим индикатором и для тех, кто знает о нем, но не уделял ему особого внимания, немного поясню, что он собой представляет.

    Для графического представления индикатора используются скользящие средние. Привлечение скользящих средних для анализа графика цены стало в свое время революционным нововведением. До сих пор многие простые, но эффективные системы, основаны именно на сочетании скользящих средних с разными периодами. Основная функция средних рассказывать трейдеру о сложившемся тренде, который, по большому счету, можно определить, просто глядя на график и на объемы торгов.

    Куда интереснее и важнее ответ на вопрос, как долго продлится то движение, которое мы видим. Обидно войти в рынок и обнаружить свою позицию на пике движения, после которого цена разворачивается и сделка лихо становится убыточной. Ценность ADX в том и состоит, что по его сигналу можно как раз и определить насколько перспективно то движение, которые мы видим.

    ADX дает достаточно много информации. С его помощью можно определить текущую тенденцию, ее силу, можно определить, когда сила доминирующей группы начинает выдыхаться, определить рынок в спячке и ADX может возвестить о нарождающемся новом бычке или медвежонке. Кто не мечтал захватить тренд в самом начале?

    Расчет ADX сложен и углубляться в него вряд ли есть смысл, цель статьи поделиться практическими наработками. А необходимые расчеты за вас все сделает компьютер. Графически индикатор представлен тремя линиями +DI и –DI, линией ADX.

    Теперь о сигналах, которые дает этот индикатор.

    1. Сигналы, которые подаются взаимным расположением линий.

    1.1. Если выше всех линий +DI, тренд бычий; если выше всех линий –DI, то тренд медвежий. Их пересечение говорит о смене настроений на выбранном рынке.

    1.2. Очень хорошо, если линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает (цифровое значение линии ADX, как правило, указывается в скобках рядом с названием индикатора). Это говорит об усилении той тенденции, которая сейчас превалирует на рынке. Значит у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.

    Например, такой порядок линий: вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI. Вывод: играем на повышение, стоп-лосс, если ставим, то ниже последнего минимума.

    Если мы видим обратную картину: вверху –DI, далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI. Вывод: играем на понижение, стоп-лосс ставим выше последнего максимума.

    Третий вариант. Линия ADX возрастает, но при этом она выше и +DI и –DI. Это говорит о том, что рынок «перегревается», то есть наращивать позиции уже поздно, да и тейк-профит, если он ставится, лучше передвигать уже осторожно в направлении тенденции. Но и закрывать позицию пока рано.

    Четвертый вариант. Линия ADX выше +DI и –DI, но его значение начинает уменьшатся, вы видите как линия ADX «склонила голову». Пора выходить из сделки, либо закрывать часть ее, чтобы сохранить часть прибыли. Уменьшение значения ADX «шепчет», что тенденция начинает иссякать. Пир быков или медведей подходит к концу, на столе остаются одни объедки.

    1.3. После любого сильного всплеска рынок «отдыхает». Часто в это время все три линии индикатора так переплетены где-то внизу поля, что без лупы и не разберешь, что там вверху, что внизу. Разноцветный шнурок, не более. Настает время, когда царствуют осциляторы, а трендовые индикаторы начинают беззастенчиво врать. Именно такие рынки и рекомендует искать Ларри Уильямс при планировании будущих сделок. Ибо сон не вечен. Когда рынок «просыпается», он дает хорошие возможности заработать.

    1.4. Линия ADX спускается ниже обеих линий направленности. Александр Элдер считает этот сигнал самым сильным на рынке. По его мнению, чем дольше ADX на дне, тем сильнее и прочнее будет та тенденция, которая зарождается. О том, кто родился, бычок или медвежонок, вы поймете, используя п. 1.1. Время вхождения в рынок в указанном +DI или –DI направлении определите по тому, когда начнет расти значение ADX. Используем пункт 1.2.

    2. Числовое значение линии ADX. Если значение ADX выросло на 4 пункта, то есть, например, с 9 до 13 и при этом вверху +DI , это говорит о новой восходящей тенденции. Если значение ADX выросло больше 15 (сам автор индикатора называл значение 25), то это говорит об укрепившейся тенденции. При значениях выше 40, как правило, рынок «выдыхается», наступает либо коррекция, либо смена тренда. Следовательно, при значениях ADX от 0 до 15 и от 40 до 0 мы используем осцилляторы, а в диапазоне от 16 до 40 ориентируемся на сигналы трендовых индикаторов, если мы что-то дополнительно используем.
    То есть мы видим индикатор, который дает четкое представление о происходящем на рынке, а значит, он помогает определить какие сигналы и от каких инструментов сейчас следует принимать во внимание, а какие, скорее всего, ложные.

    Чем мне еще нравится этот помощник, он не динамический, то есть не перечерчивается с течением времени. Бывает, тестируешь какой-нибудь индикатор. Он дает четкий сигнал на вход. Открываешь позицию. Несколько свечей и позиция приносит убыток. Смотришь на индикатор, а он уже перечертился и на момент открытия позиции показывает, что поводов в рынок лезть не было: «Какой сигнал к открытию? Не видел я никакого сигнала!» ADX такой «свиньи» не подкинет.

    Окно индикатора подбирается в зависимости от волатильности рынка, на котором работаете, а главное в зависимости от таймфрейма, то есть от того, какие тенденции вы ловите, краткосрочные, среднесрочные либо долгосрочные. Для краткосрочных тенденций, по моим наблюдениям, хорошо подходит стандартное окно 14 или 15. Тут уже выбор каждый делает сам в зависимости от других составляющих системы.

    Сам автор индикатора Дж. Уэллс Уайлдер-мл. считал идеальным окно 14, так как это значение являлось половиной идеального торгового цикла. Есть мнение, что сейчас идеальный торговый цикл равен 20 дням, а значит, индикатор лучше чертить по 10 барам (свечам). Те, кто выбирают окно индикатора 18, отмечают его сильное запаздывание в подаче сигналов.

    Посмотрим все, что изучили на реальном графике движения золота. График представим в виде свечек (напомню на всякий случай, белые свечи бычьи, черные – медвежьи), таймфрейм – 1 час, окно индикатора 14. Зеленая линия индикатора это +DI, красная это –DI, черная – линия ADX.

    Рис. 1. Декабрь 2009



    Рис. 1. Итак, в области № 1 мы видим хорошую точку для открытия короткой позиции. При этом мы видим, что за время хода были сформированы две белых свечи, да и свеча с длинными тенями вполне могла поколебать уверенность трейдера и заставить выйти из рынка. Но, ориентируясь на индикатор ADX, мы бы этого не сделали. Более того, точка пересечения линии ADX и –DI может быть сигналом к добавлению позиции. Сигналом к закрытию позиции могут служить области 2 и 3.

    В области 4 мы видим падающую линию ADX, которая удерживает нас от совершения сделок.

    рис. 2 Ноябрь 2009



    Рис. 2. На втором рисунке приведен пример сигнала к открытию длинной позиции (см. область № 1). При этом, если принимать пересечение линий +DI и ADX, как сигнал к добавлению позиции, то почти все движение мы захватываем с хорошим лотом и хорошей прибыльностью.

    В области № 2 мы видим редкое явление – дивергенцию, когда цена формирует новый максимум, а на индикаторе, на линии ADX, мы видим обратную картину. Дивергенция очень надежный сигнал к тому, что скоро последует движение в обратном направлении. Поэтому, если не закрыли позицию в тот момент, когда линия ADX наклонилась вниз, то после формирования дивергенции однозначно стоит это сделать.

    Кроме того, не стоит обращать внимания на три белых свечи, которые сформировались в конце периода. По форме свечей мы видим, что это было очень уверенное движение вверх, но посмотрите на поведение индикатора. Он нас явно удерживает от длинных позиций. Мало того, что линия ADX находится выше линий DI, значение ADX еще и убывает.

    Позже поступает сигнал на открытие короткой позиции (область № 3). Мы видим, это движение хорошо себя в дальнейшем отрабатывает, хотя оно явно было поддержано неожиданным для инвесторов новостным фоном. Так медведь вываливается из окна, прочитав «утреннюю» газету. :) В любом случае мы заработали.

    И обратите внимание еще на один момент последней короткой позиции. Мы видим, что –DI пересекает ADX сверху вниз. Это явно плохая конфигурация для добавления позиции. Тем более что линия ADX уже начинает говорить о том, что движение вниз выдохлось.

    И последнее наблюдение. Я встречала в литературе такой совет: когда линия ADX идет вниз, значит, рынок достиг пика и можно открывать позицию в противоположном текущему направлении. Я бы не рекомендовала так делать. По моему мнению, эта логическая цепочка чистая софистика. Очень легко трейдерам было бы жить, если бы после пика вверху, рынок шел вниз, а после разворота внизу снова отправлялся бы наверх. Но новостной фон может сложиться таким образом, что после колебаний в узком диапазоне, рынок может продолжить движение в том же направлении, что и раньше, и расти (или падать) будет довольно долго. Если при этом выдержат ваши нервы, то депозит может и не выдержать. Так что после того, как линия ADX пошла вниз и вы позицию закрыли, лучше ничего не предпринимать, а выждать время и дождаться новых сигналов для совершения сделки.

    После всего вышесказанного, я думаю, вы со мной согласитесь, что индикатор направленного движения очень хороший помощник и может стать надежной основой для прибыльной торговой системы.

    Автор: Евгения Мацина, специально для Русского Трейдера.

  2. #2
    Местный Аватар для Alen
    Вес репутации
    22418
    Евгения, спасибо за подробный расклад. Очень интересно. Я раньше смотрел этот индюк, но как то его не раскусил до конца. Благодаря этой информации попробую присмотреться ещё раз внимательней.
    Мне всё равно какая кошка - серая или белая, главное, чтобы она ловила мышей

  3. #3
    Местный
    Вес репутации
    78

    Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

    Цитата Сообщение от mehanizator
    Хорошая статья. Без воды и по существу)) Мне ADX никогда не нравился, но вот пожалуй теперь я на него повнимательней посмотрю. За идеи, спасибо!
    Настоящие герои не ищут легких путей! http://treidun.blogspot.com/

  4. #4
    Местный Аватар для Villy
    Вес репутации
    1

    Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

    Спасибо за статью, сам его использую недавно, многие мелочи (а в них суть! :) ) раскрыты хорошо, что подталкивает к тому, чтоб приглядеться к нему еще больше. Пишите еще!

    "Смотришь на индикатор, а он уже перечертился и на момент открытия позиции показывает, что поводов в рынок лезть не было: «Какой сигнал к открытию? Не видел я никакого сигнала!»" ))))) Fractals помнится этим очень грешил))
    График, у меня есть график. А то, что не по графику - на фиг, на фиг!

    Russian stock market - insert coin and try again!

  5. #5
    wrs
    Местный
    Вес репутации
    1
    Очень неплохо про ADX написано у Чарльза Лебо и Дэвида Лукаса " Компьютерный анализ фьючерсных рынков"

  6. #6
    Местный Аватар для Commenced
    Вес репутации
    1
    Чем отличается на рис 1 начало формирования области 4, от точки 1 на рисунке два, есно не учитывая что мы знаем что произошло дальше. :)
    Юра.

    Начитанный болван - самая докучливая разновидность дурака. - Д. Тейлор

    Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец. - Цицерон

  7. #7
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Commenced
    Чем отличается на рис 1 начало формирования области 4, от точки 1 на рисунке два, есно не учитывая что мы знаем что произошло дальше. :)
    Да тем, откуда ветер дует. На втором рисунке у точки 1 линия ADX поднимается снизу, а на первом рисунке, в начале формирования области 4, она пришла сверху и идет вниз, то есть говорит о том, что "пирушка" закончена, все расходятся.
    Я верю что эта сделка будет убыточной. Очень убыточной. (Ларри Уильямс)

  8. #8
    Местный Аватар для Бганга
    Вес репутации
    1760
    Евгения, на каких рынках ADX хорошо себя зарекомендовал, а на каких не очень? Я так понимаю, что для этого индикатора нужны плавные развороты с длинными трендами, иначе он бОльшую часть движения пропустит? В общем, где лучше работает?

  9. #9
    Местный
    Вес репутации
    1
    Статья хорошая, сам давно использую АДХ в качестве фильтра тренда. Евгения, а с какими трендовыми индикаторами (кроме +DI/-DI) хорошо работает АДХ?

  10. #10
    Местный Аватар для Dalv
    Вес репутации
    2
    Цитата Сообщение от HiTrader
    Статья хорошая, сам давно использую АДХ в качестве фильтра тренда. Евгения, а с какими трендовыми индикаторами (кроме +DI/-DI) хорошо работает АДХ?
    Я не Евгения, но отвечу.
    У Рашки есть хорошая система "Святой грааль". Там ADX отлично работает со скользящей. В 2007 я на ней хорошо поднял на трендовом рынке второй половины 2007 года. Очень простая система.
    Не надо складывать оба в одну корзину...

  11. #11
    Местный Аватар для Commenced
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Евгения Мацина
    Да тем, откуда ветер дует. На втором рисунке у точки 1 линия ADX поднимается снизу, а на первом рисунке, в начале формирования области 4, она пришла сверху и идет вниз, то есть говорит о том, что "пирушка" закончена, все расходятся.
    Да нет на первом рисунке DI пересекает ADX и ADX растет (впадина). Если не смотреть в право, то по описанию совпадает с точкой 1 на рис 2 на 100%. Можно сравнить и с 3 областью на 2 рисунке все тоже самое, включая наличие впадины.

    "В области № 2 мы видим редкое явление – дивергенцию, когда цена формирует новый максимум, а на индикаторе, на линии ADX, мы видим обратную картину. Дивергенция очень надежный сигнал к тому, что скоро последует движение в обратном направлении. Поэтому, если не закрыли позицию в тот момент, когда линия ADX наклонилась вниз, то после формирования дивергенции однозначно стоит это сделать."

    ADX накланялась вниз до формирования дивера минимум 3 раза, так где всетаки выходить.

    Все что никасается общедоступной инфы, представлено не очень.
    Юра.

    Начитанный болван - самая докучливая разновидность дурака. - Д. Тейлор

    Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец. - Цицерон

  12. #12
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Dalv
    В 2007 я на ней хорошо поднял на трендовом рынке второй половины 2007 года.
    Ну на трендовом рынке можно примитивно и просто на SAR подняться......)))))
    Лень - двигатель прогресса...

  13. #13
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

    Автор: Евгения Мацина, специально для Русского Трейдера.[/quote]Прикольно Вы пишите про очередной чудо-индюкатор.Раскажу о себе: в мае 2008 я пришёл на ФОРТС(1.денег хотелось,за год торговли на мамбе--немного заработал;2.график работы позволял торговать или на дневках,или интрадей),я выбрал интрадей-скальпинг,учил меня мой хороший знакомый,могущий из депо 100т.р. сделать 100 т.р.,но я тогда тупил,и он показал торговлю по стохастику-надоел я ему,видимо':D',прикольно читать мои ранние посты,про скальпинг.В мае я "хапнул" больше 100%.Но в июне я "приехал" на маржинкол.Весь июль я потратил на создание системки,и я отработал все свои убытки,интернет,и пр.,и я пришел к выводу-все индюкаторы ерунда полная,показывающая прошлое.Цена первична и СУЩЕСТВУЕТ точка входа--выхода(с убытком,или прибытком)и есть ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЗЫ(ММ).Всё.Нет грааля который ищут,есть тупейшие правили,которые надо соблюдать.
    Алексей

  14. #14
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

    Цитата Сообщение от DALEX
    и я пришел к выводу-все индюкаторы ерунда полная,показывающая прошлое
    Имхо к неправильному выводу вы пришли, не нашли видимо правильное применение индюкам. С помощью индикаторов не нужно пытаться предсказать рынок на 100%, это не получится ни с ними, ни другими методами. С помощью них полезнее определять текущее состояние рынка: какая волатильность (Боллинджер), какая ликвидность (объемы), какая тенденция (направление скользящей), какова сила тенденции (АДХ) и, исходя из этих данных, принимать решение о входе/выходе.
    Цитата Сообщение от DALEX
    Цена первична и СУЩЕСТВУЕТ точка входа--выхода(с убытком,или прибытком)и есть ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЗЫ(ММ).Всё.Нет грааля который ищут,есть тупейшие правили,которые надо соблюдать.
    Точка входа/выхода зависит от текущего состояния рынка, которое и позволяют определить индикаторы. Зачем ограничивать позу? Не понял смысл такого ММ. Имхо правильнее подбирать нужный сайз перед сделкой.
    Грааль в трейдинге - это профитная система, которая включает в себя такие граалинки как:
    1) правила;
    2) стратегический и тактический план;
    3) риск менеджмент;
    4) мани менеджмент;
    5) паттерны, и т.д.

  15. #15
    Местный
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Бганга
    Евгения, на каких рынках ADX хорошо себя зарекомендовал, а на каких не очень? Я так понимаю, что для этого индикатора нужны плавные развороты с длинными трендами, иначе он бОльшую часть движения пропустит? В общем, где лучше работает?
    Этот индикатор создавался для следования за трендом, поэтому, конечно, он себя хорошо показывает на волатильных рынках. Имеет ведь еще значение, какой тайм-фрейм основной для торговли. Бурю можно увидеть и отловить и в стакане воды. Для меня на моем интервале 40 пунктов - мало, для того, кто на более мелком масштабе работает, 40 пунктов - сумасшедшая прибыль. ADX поможет обоим в главном - не дергаться.
    Я верю что эта сделка будет убыточной. Очень убыточной. (Ларри Уильямс)