Страница 1 из 5 1 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
  1. #1
    Administrator
    Вес репутации
    1135

    "Введение в алготрейдинг" от Intro

    Мы живем во время всеобщей компьютеризации, работа, занимавшая раньше громадное время, теперь делается за секунды. А весь мир опутала паутина всемирной сети Интернет. Неудивительно, что и сделки на ведущих торговых площадках теперь можно совершать из любой точки земного шара. Биржевые торги уже давно осуществляются через сеть Интернет и никого не удивляет, что сделки эти могут осуществляться без участия человека.

    Простому трейдеру, торгующему вручную, приходится постоянно отслеживать множество потоков данных, анализировать состояние рынка, заводить в торговую систему ордера и поэтому находиться в постоянном состоянии стресса. Разумеется, что в этом случае, человек нередко ошибается, принимает неверные решения и, c большой вероятностью, потеряет деньги. Помочь трейдеру может автоматическая торговая система - торговый робот.

    Торговый робот – это программа или совокупность программ, которые отслеживают текущую биржевую ситуацию, выдают приказы на совершение сделок и контролируют их исполнение. Роботы имеют самую различную специализацию. Так роботов различают по типу данных, которые они используют для анализа. Для принятия решения о совершении сделки могут быть использованы исторические данные различных временных масштабов, данные из стакана котировок, фундаментальные мультипликаторы, аналитические выкладки и новости.

    Принято различать 2 вида трейдинга – view-trading и flow-trading. Суть первого подхода заключается в анализе текущей рыночной ситуации и занятии позиции по текущему рынку в одну из сторон, в ожидании благоприятной для трейдера динамики. Второй же подход подразумевает отсутствие прогноза движения цен как такового – трейдер выставляет двухсторонние котировки по инструменту и получает доход от спрэда. Существуют также гибридные системы, совмещающие оба подхода. Когда в робота закладывается стратегия с ожиданием движения актива в сторону открытой позиции, то такие роботы обычно исполняют ордера по цене, которая является рыночной в данный момент. Реже, такие роботы контролируют выставленные ордера. Совсем по-другому работают системы, торгующие стратегии, при которых ордера идут вместе с ценой. Обычно такие роботы держат двухстороннюю котировку, то есть одновременно ставят ордера на покупку и продажу. Аналитический аппарат для торговли могут быть самым разнообразным. Для торговли используются нейросети, фрактальный анализ, сложные математические и статистические модели. Также есть роботы, которые ищут ошибки других участников рынка и немедленно их исправляют, за счет ошибившейся стороны. Многие стратегии торговли просто невозможно осуществить без использования специализированных приложений. Возможности человека ограничены, тогда как робот не знает усталости и готов отслеживать рыночную ситуацию круглые сутки.

    Алгоритмическая торговля начала активно развиваться вместе с появлением возможностей для её реализации, однако широкое распространение этот вид торговли получил лишь в середине девяностых годов прошлого века , вместе с началом осуществления сделок через Интернет. Компьютеры применялись для анализа рыночных данных и раньше, но доверять им самим делать сделки начали относительно недавно. Многие, в том числе именитые, финансовые организации, не доверяют совершения сделок автоматическим системам и по сей день. Такой консерватизм имеет под собой вполне обоснованную базу. Дело в том, что на заре развития автоматической торговли, многие пытались использовать компьютеризированных торговцев. Но в то время не было достаточных наработок в этой сфере и первые роботы были ненадежны, иногда это приводило к большим убыткам. Так, основной причиной резкого падения рынка Америки в 87 году, были признаны автоматические системы профессиональных участников рынка, которые работали по схожим алгоритмам. Это привело к появлению санкций, которые фактически запрещали фондам торговать при помощи роботов. В среде консервативных управляющих появилось убеждение, что торговать должен только человек. В некоторой мере они правы, робот не может обладать гибкостью, он работает по четкому алгоритму, что не всегда является преимуществом. Однако, согласно последним исследованиям, свыше 20% от всех сделок на рынках Америки осуществляется при помощи торговых роботов. Во многих финансовых институтах, в том числе банках, стали появляться отделы, разрабатывающие автоматические торговые системы. Деятельность роботов стала такой заметной, что мощности бирж и брокеров перестали справляться с нагрузкой. Это вынудило торговые площадки обновить оборудование для организации торгов. С подобными проблемами сталкиваются и российские площадки. Не так давно РТС начала брать плату за чрезмерное количество транзакций, чтобы заставить роботорговцев оптимизировать свое программное обеспечение.

    Автоматическая торговая система, которую в России иногда, почему-то, называют механической торговой системой или МТС, может представлять из себя самые разные программные комплексы. Несложную систему можно написать даже в Excel. Но лучше сделать полноценное приложение при помощи среды разработки, однако для этого понадобится знание какого-либо языка программирования. Такая программа будет обрабатывать поступающую в неё информацию, принимать торговые решения и осуществлять сделки. Иногда, для принятия торгового решения, нужна еще и программа технического анализа. Она анализирует исторические данные, а также информацию, поступающую в режиме реального времени, и выдает сигналы на покупку или продажу. Сами же сделки осуществляются другим приложением. Хотя современные пакеты теханализа могут и сами осуществлять сделки, передавая торговые приказы терминалу, обычно возможности их весьма ограничены и для стабильной работы такой вариант мало приемлем.

    Робота можно купить. Это может быть приложение, генерирующее сделки по неизвестному вам алгоритму или некий код, закладываемый непосредственно в торговый терминал. Однако следует осторожно относиться к людям, предлагающим торговые системы на продажу. Покупая неизвестный алгоритм, вы не будете знать, чего от него ждать, на каком рынке он будет лучше работать и с какими параметрами (и будет работать ли вообще). Разумеется, продавцы будут вас уверять в невероятной прибыльности их продукта, но простая логика подсказывает, что если алгоритмы действительно такие прибыльные, то какой смысл их продавать. Есть на рынке также команды программистов, которые сделают качественного торгового робота по предоставленной вами стратегии. А недавно начали появляться обучающие курсы, на которых учат созданию, тестированию и отладке.

    Торговую стратегию, закладываемую в робота, обычно проверяют на исторических данных. Сделать это можно программе теханализа, электронной таблице или даже вручную. Алгоритм для робота должен быть четким и лаконичным, ведь у робота нет интуиции и руководствоваться при торговле он может только теми идеями, которые в него заложил сам создатель. Удостоверившись, что стратегия имеет право на жизнь и, выбрав наиболее подходящие вам параметры, можно приступать к созданию робота и, непосредственно, торговле. Но прежде чем начать реальную торговлю, неплохо было бы проверить алгоритм в виртуальном режиме. Можно эмулировать торги, меняя данные в базе данных, из которой робот берет биржевую информацию. Так можно проверить самые различные торговые ситуации, даже самые невероятные. Если вышеописанный метод неприменим, то можно запустить робота работать во время реальной торговой сессии, но ордера не выводить на реальный рынок. В конце концов, можно дать для реальной торговли 1 лот инструмента и следить, как поведет себя программа. Даже если идея или реализация алгоритма окажутся убыточными, к большим убыткам это привести не может.

    Психологически сложно доверить свои деньги компьютеру, но придется переступить через себя и дать машине торговать самой. Несмотря на то, что присутствие человека при автоматической торговле не нужно, оно желательно, так как некоторые проблемы разрешить машине невозможно. Однако система, которая будет торговать пока вы на работе, учебе или даже в жарких странах – не миф, создать её не так уж и трудно, уже сейчас ваш компьютер может зарабатывать вам деньги.

    Автор: Intro

  2. #2
    Вес репутации
    0
    Простому трейдеру, торгующему вручную, приходится постоянно отслеживать множество потоков данных, анализировать состояние рынка, заводить в торговую систему ордера и поэтому находиться в постоянном состоянии стресса. Разумеется, что в этом случае, человек нередко ошибается, принимает неверные решения и, c большой вероятностью, потеряет деньги.
    Ага, скажите это лучшим трейдерам прошлого столетия.
    Уберите этот абзац, и текст не будет иметь столь явный душок рекламного характера.

  3. #3
    Местный Аватар для Intro
    Вес репутации
    3
    Цитата Сообщение от Cherezzabo
    Ага, скажите это лучшим трейдерам прошлого столетия.
    Уберите этот абзац, и текст не будет иметь столь явный душок рекламного характера.
    Я живу в XXI веке, мне неинтересны трейдеры прошлого столетия и их методы торговли.
    "Мозг - мой второй любимый орган" Вуди Аллен

  4. #4
    DN
    Местный
    Вес репутации
    1
    Простейший привод значительно снижает вероятнось ошибки ввода заявок и еще значительней упрощает данную процедуру...............подавляющее большинство лучших трейдеров прошлого столетия электронно и не торговали вовсе.............

  5. #5
    Местный Аватар для Котя
    Вес репутации
    1
    Цитата Сообщение от Intro
    Я живу в XXI веке, мне неинтересны трейдеры прошлого столетия и их методы торговли.
    Методы торговли и игры в казино ,думаю,не изменились,со времён торговли каменными топорами.
    Дайте мне бесконечно длинный стоп,и я возьму бесконечно большой и глупый профит.

  6. #6
    Местный Аватар для Конвертор
    Вес репутации
    151
    введение в алкотрейдинг? интересно...
    потрошу потрошителей граалей

  7. #7
    Местный Аватар для Kalisto
    Вес репутации
    578
    Цитата Сообщение от Котя
    Методы торговли и игры в казино ,думаю,не изменились,со времён торговли каменными топорами.
    Пожалуй, единственное, в чем с тобой согласен :) Всю эту суету крупные финансовые компании просчитали как минимум лет 20 назад (и держат руку на пульсе постоянно). Баловство все это, удел юных пытливых математиков.
    Но в том то и дело, что ОН не один, кто больше всех деньги на свете любил. Боб это забыл.
    Ищу управляющего трейдера http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=7589

  8. #8
    Вес репутации
    0

    как начать?

    Давно хочу попробовать написать, но не знаю с какой стороны подступиться к этой проблеме. Мой брокер - Атон. Есть торговая система - атон-лайн. Через нее и идет вся работа. Можно вместо программы атон-лайн перейти на Quik, Но в нем нет стоп-приказов и он по отзывам хуже.

    Программа атон-лайн коннектится к одному из серверов, используя свой собственный протокол и шифрование, о которых я нигде не могу прочитать. Если я буду писать свою собственную программу, которая бы получала информацию о ходе торгов и отсылала ордера, куда и по какому протоколу она должна присоединяться для получения и передачи информации?

    У каждого брокера своя торговая программа, но не исходников, ни описания протоколов я нигде не встречал. Как написать свою программу и с каким сервером она может работать?

  9. #9
    Administrator
    Вес репутации
    1135

    Re: как начать?

    Цитата Сообщение от sh0375
    Давно хочу попробовать написать, но не знаю с какой стороны подступиться к этой проблеме. Мой брокер - Атон. Есть торговая система - атон-лайн. Через нее и идет вся работа. Можно вместо программы атон-лайн перейти на Quik, Но в нем нет стоп-приказов и он по отзывам хуже.
    как это в квике нет стоп-приказов?

    У каждого брокера своя торговая программа, но не исходников, ни описания протоколов я нигде не встречал. Как написать свою программу и с каким сервером она может работать?
    программа будет работать не с сервером, а с локальным терминалом через API терминала. документация по автоматизации терминала обычно лежит в свободном доступе на сайте терминала.

  10. #10
    Вес репутации
    0

    Re: как начать?

    Цитата Сообщение от mehanizator
    как это в квике нет стоп-приказов?
    они взяли квик и прикручивают его к своей системе. стоп-приказы не прикрутили.

    Цитата Сообщение от mehanizator
    программа будет работать не с сервером, а с локальным терминалом через API терминала. документация по автоматизации терминала обычно лежит в свободном доступе на сайте терминала.
    наверное в этом случае лучше перейти на квик, т.к. атон лайн содержит только инструмены для экспорта/импорта в Excel, Metastock, Omega

  11. #11
    SV
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: как начать?

    Цитата Сообщение от sh0375
    наверное в этом случае лучше перейти на квик, т.к. атон лайн содержит только инструмены для экспорта/импорта в Excel, Metastock, Omega
    на самом деле можно и к АТОН-ЛАЙН прикрутить робота. есть там импорт заявок. Причем происходит он на самом деле путем генерации текстовых файликов... так что можно и любую другую систему теханализа прикрутить.

    ЗЫ: сам я давно уже с этим брокером не работаю, просто когда-то я робота делал и к их платформе.
    усе будет заечмательно!!! ...а по другому скучно:)))

  12. #12
    Вес репутации
    0

    Re: как начать?

    Цитата Сообщение от SV
    на самом деле можно и к АТОН-ЛАЙН прикрутить робота. есть там импорт заявок. Причем происходит он на самом деле путем генерации текстовых файликов... так что можно и любую другую систему теханализа прикрутить.

    ЗЫ: сам я давно уже с этим брокером не работаю, просто когда-то я робота делал и к их платформе.
    а как сделать экспорт котировок и стакана из атон лайн в мою программу? не метасток, а именно написанный самостоятельно екзешник?

    если можно, расскажи поподробнее, какая архитектура была у твоего робота? насколько успешно применение?

  13. #13
    SV
    Местный
    Вес репутации
    1

    Re: как начать?

    Цитата Сообщение от sh0375
    а как сделать экспорт котировок и стакана из атон лайн в мою программу? не метасток, а именно написанный самостоятельно екзешник?

    если можно, расскажи поподробнее, какая архитектура была у твоего робота? насколько успешно применение?
    архитектура - "обычно извращенная" :)
    1 вариант: АТОН-ЛАЙН - экспорт в Метас - импорт заявок в АТОН-ЛАЙН
    2 вариант: АТОН-ЛАЙН - экспорт в Метас - экспорт в Амиброкер - импорт заявок в АТОН-ЛАЙН

    2-ой вариант какое-то время даже работал, а потом мне брокер надоел.

    ессно, ни а каком стакане речи нет... и уж тем более экспорте в свой екзешник.
    насколько я знаю, ваши требования может удовлетворить разве что СмартТрейд (хотя сам я с ним не работал и вряд ли соберусь)

    либо можно писать алгоритм в КВИКе на встроенном "языке" QPILE (там к стакану можно цепляться, и алгоритм свой заложить можно... если постараться...)
    усе будет заечмательно!!! ...а по другому скучно:)))

  14. #14
    Местный Аватар для Intro
    Вес репутации
    3
    Цитата Сообщение от Kalisto
    Пожалуй, единственное, в чем с тобой согласен :) Всю эту суету крупные финансовые компании просчитали как минимум лет 20 назад (и держат руку на пульсе постоянно). Баловство все это, удел юных пытливых математиков.
    Алгоподразделения голдманов, кредитсвисса и иже с ними балуются на миллиарды долларов ежегодно. Отдел из двух человек, в котором я работал в 2008 году, заработал 10% дохода не самого последнего банка. И это в год, когда теряли все инвестиционные подразделения. Все просчитать много-много лет назад невозможно было по одной простой причине - рынок меняется слишком быстро. Например децимилизация найси и насдака в 2000 году выкинула на свалку половину скальперов Северной Америки. Индексы меняются постоянно, в них включают и исключают бумаги. Появляются новые инструменты, кредитные свопы, о которых столько кричат последнее время, очень молодой инструмент.
    "Мозг - мой второй любимый орган" Вуди Аллен

  15. #15
    Вес репутации
    0
    Купить робота просто? Очень интересно. А кто его продает? Впервые об этом слышу! Хваленые фирмы (три или четыре их было), которые на финаме пиарились и давным давно изжили себя - не в счет.
    Не будем нервничать! http://img199.imageshack.us/img199/6021/logiccatm.gif