Исследование: определяем средний спрэд по тиковым данным

Имеем следующую гипотезу - распределение последоватальных изменений цены сделок должно иметь два максимума. Один для последовательных сделок на одной стороне спрэда, другой для последовательных сделок на разных сторонах спрэда. Смотрим что получается. Тиковые данные очищены от последовательных одинаковых цен для уменьшения объема данных, т.е. все изменения ненулевые. По горизонтальной оси изменения в тысячных долях процента.


РАО ЕЭС 2003 год


Мосэнерго 2002-2003 годы


Норникель 2003 год


Ростелеком 2002-2003 годы

Итого имеем средний спрэд по РАО порядка 0.03%, по Мосэнерго сильно влияет дискретность но что-то похожее на 0.09% можно предположить, по Норникелю кажется спрэд метался в широких пределах, можно оценить как 0.09%, по Ростелекому 0.06%.