Бачеров Алексей: год управления портфелем

   Когда я обратил внимание на подход Марковица к управлению портфелем ценных бумаг, то сразу понял, что он позволяет взять под контроль страх перед риском, который очень сложно перебороть в себе. Марковицу же удалось непросто идентифицировать этот риск, но и показать, что он может быть контролируемым и численно выраженным.
   Опираясь на теорию Марковица, я начал действовать.
   Более месяца ушло на то, чтобы детально разобраться в его подходе, провести сравнения с другими подходами и сделать первые расчеты.
   Еще около месяца ушло на написание программ и модулей, позволяющих быстро пересчитывать массу данных, превращая их в стройные ряды статистических параметров.
   И целый год постоянных расчетов, размышлений и оценок.
   Итогами моей деятельности я хочу поделиться в этой статье. В ней вы познакомитесь с динамикой портфеля, с решениями, которые принимались на протяжении всего года, с численными характеристиками и результатами годовой работы.
   Стоит отметить, что в статье умышленно не называются абсолютные величины. Связано это с тем, что портфель является консолидированным счетом, и клиенты доверители не хотели бы раскрывать общую стоимость портфеля. Но цифры абсолютно верные.
   Читайте, думайте, разбирайтесь и пишите по любым вопросам: найдете ли ошибку, появится ли идея или предложение, захотите ли узнать подробности и так далее. Надеюсь, что работа будет полезна всем, кто интересуется этой тематикой. Но главное, каждый сможет применить этот подход, если проявит усердие и терпение.

Содержание



Бачеров Алексей.
Сайт Инвестора и Спекулянта <BuLL and BeaR>
Материал размещен с согласия автора.